پیشبینی سریهای زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر
نویسندگان
1 استاد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
2 استاد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
doi
10.22059/jfr.2016.62453چکیده
تاکنون روشهای مختلفی برای پیشبینی قیمت کالاها و سودهای سهام بهکار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهمترین نکته این است که کدامیک از روشهای پیشبینی میتواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیمگیرندگان بخشهای اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیشبینی سریهای زمانی از روشهای خودرگرسیون موسوم به باکس ـ جنکینز برای پیشبینی سریهای زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سریهای زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمیتوانند بهوسیلۀ یک چندجملهای بهطور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت ـ وینترز برای پیشبینی سری زمانی نامانای دادههای سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیشبینی مقادیر آینده از خود نشان میدهد
