بررسی مقایسهای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی ـ عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیشبینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکۀ طلا
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 کارشناسارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر. ایران
doi
10.22059/jfr.2015.57312چکیده
این مقاله به بررسی پیشبینی قیمت قرارداد آتی سکة طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (GFS) و شبکة عصبی مصنوعی (ANN) برای پیشبینی قرارداد آتی سکة طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گامبهگام متغیرهایی مشخص میشود که بیشترین تأاثیر را بر قیمت قرارداد آتی سکة طلا دارند. در گام بعدی دادههای خام با استفاده از شبکة عصبی خودسازمانده به k دسته تقسیم میشود. در نهایت، این دستهها به سیستم ژنتیک فازی وارد و پیشبینی انجام میشود. درآخر، نتیجة پیش بینی حاصل از مدل ترکیبی ارائهشده، با نتیجة حاصل از پیشبینی روش خطی آریما با استفاده از معیار سنجش خطا MAPE با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائهشده، پیشبینی بسیار مناسبتری از روش آریما دارد و خطای پیشبینی آن بسیار کمتر بوده است.
