پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایۀ الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
1 استادیار، مدیریت مالی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 کارشناس ارشد، MBA گرایش مدیریت مالی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
3 استادیار، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران
doi
10.22059/jfr.2013.51081چکیده
با توجه به گسترش روزافزون روشهای پیشبینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایهگذاری است و پیشبینی آن میتواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیشبینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونة آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهۀ دوم سال 90 انتخاب شده است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و بهکمک الگوریتم ژنتیک بهینهسازی شدهاند. نتایج نشان میدهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک در پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل میکند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.
