واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقهای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
2 دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
3 اقتصاد، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
doi
10.22054/jiee.2018.9135چکیده
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقهای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیونهای متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمیباشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدلهای غیرخطی و انتقالهای ناگهانی و برگشتی فراهم مینماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیمها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیمهای دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمتها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار میگیرد.
