ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینهسازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.
2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.
3 استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.
4 دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.
doi
چکیده
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات بهدلیل قیمتهای متفاوت، طولانیبودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسکهای متعددی را برای بانکها بهوجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانکها در ایران و ارزیابی اثر اضافهشدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانکها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینهسازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانکها در ترکیبشدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفادهشده در بانکهای ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینهسازی میشود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافهکردن آنها به پرتفوی ارزی بانکها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرمافزار لینگو بهینهسازی میشود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.
