فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این پژوهش اثر ویژگی‌های توپولوژی ساختار شبکه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن‌ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک‌ها در سال‌های 1400-1392 بررسی شده است. ابتدا به اندازه‌گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک‌های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی‌های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی‌های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه‌گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده‌های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک‌ها و اجزای آن با ویژگی‌های ساختار توپولوژی شبکه بانک‌ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک‌های پست‌بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک‌های کارآفرین و اقتصاد‌نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می‌باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک‌ها با ریسک سیستمیک آن‌ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک‌ها با ریسک سیستمیک آن‌ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.