فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امکان استمهال و تجدید قراردادهای تسهیلات در ایران ممکن است منجر به شناسایی سود موهومی توسط بانک‌ها شده و در نهایت بحران بانکی و اخلال در نظام پولی کشور را در پی داشته باشد، لذا برای جلوگیری از رسیدن بانک‌ها به مرحله استمهال و تجدید قراردادها، سنجش ریسک اعتباری مشتریان بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر افزایش دقت و صحت اعتبارسنجی مشتریان، با استفاده از ساختار مدل‌های هیبریدی بوده و به صورت مطالعه موردی بر روی بانک ملت انجام شده‌است. در این راستا 14 مدل یادگیرنده با یکدیگر مقایسه و میزان توانایی آن‌ها در اعتبار‌سنجی مشتریان مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که بر اساس هر دو معیار صحت (نرخ موفقیت) و سنجه F (میانگین هارمونیک بین دقت و یادآوری) مدل ترکیبی فرایادگیر (KNN-NN-SVMPSO)-(DL)-(DBSCAN) با نرخ صحت 99.90  از بالاترین عملکرد نسبت به سایر مدل‌های پایه و ترکیبی فرایادگیر برخوردار است. همچنین با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل اصل جزء (PCA)، شاخص جینی (Gini)، نسبت اطلاعات بهره (IGR) و اطلاعات بهره (IG) نسبت به محاسبه وزن ویژگی‌ها و رتبه میانگین آن‌ها نشان داده‌شد، که ویژگی‌هایی همچون میزان وثیقه، نوع وثیقه و میزان تسهیلات به ترتیب مهم‌ترین ویژگی‌ها در تشخیص مشتریان خوب(دارای ریسک اعتباری کم) از بد (دارای ریسک اعتباری بالا) بوده‌اند.