بررسی توانایی معیار آنتروپی باقیمانده تجمعی در پیشبینی بحران بوسیله دادههای شبیهساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
doi
10.52547/jfmp.10.31.9چکیده
اهمیت پیشبینی در مباحث سرمایهگذاری موجب شده است که طیف وسیعی از روشها در علوم مختلف جهت پیشبینی روندها و قیمتهای آتی به کار گرفته شوند. پیشبینی بحران نیز در سالهای گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است. این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتر دینامیکی سیستمهای پیچیده میباشد تا مشخص شود به هنگام بحران چه تغییراتی در دینامیک سیستم رخ میدهد. پژوهش پیشرو به بررسی توانایی پیشبینی بحران با معیار آنتروپی باقیمانده تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان یک سیستم پیچیده) پرداخته است. در این پژوهش از دادههای شبیهساز بحران که بوسیله نقشه لوجستیک ساخته میشوند استفاده شده است تا توانایی معیار در حالت نظری بررسی گردد. در حالت کاربردی نیز از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از مهر 1389 تا شهریور 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که معیار پیشنهادی توانایی پیشبینی بحران را دارد.
