فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این پژوهش، کاربرد روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی، به‌عنوان روشی با رویکردی ناپارامتریک برای محاسبه‌ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد­انتظار، بررسی شده است. در این روش سعی می­شود برخی مشکلات روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو از قبیل محاسبات زیاد و زمان‌بر­بودن آن مرتفع شود. بدین منظور با به‌کارگیری این روش، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد‌انتظار شاخص صنایع «بورس اوراق بهادار تهران» برآورد و نتایج به‌دست‌آمده از این روش با نتایج روش ریسک‌متریکس و شبیه‌سازی مونت‌کارلو به روش مرسوم مقایسه شد. بررسی‌های انجام‌گرفته توسط تکنیک‌های پس‌آ‌زمایی حاکی از نتایج قابل‌اتکای این روش و روش مرسوم شبیه‌سازی مونت‌کارلو و برتری این دو روش در مقایسه با روش ریسک‌متریکس است؛ همچنین بررسی زمان لازم برای محاسبه‌ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد­انتظار نشان­هنده سرعت بیشتر روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه‌های اساسی نسبت به روش مرسوم شبیه‌سازی مونت‌کارلو است.