فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مدل­‌های رایج اقتصاد کلان، به­‌ویژه مدل­‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران‌­های غیر­خطی و شبکه­‌ای با محدودیت مواجه­اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌­گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک­‌لایه، سرایت شوک­‌ها و نقش نهاد­ها و رفتار عاملان را به­‌قدر کافی روشن نمی‌­کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه­‌لایه ارائه می­‌کند که در آن خروجی هر لایه به­‌صورت قاعده­‌مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می­‌شود و تعامل متقابل آن­‌ها قابل سنجش و باز­تولید است. لایه کلان سیگنال­‌های رشد و تورم را استخراج می‌­کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه­‌های بازخورد و شاخص‌­های سرایت شبکه­‌ای را می‌­سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل­‌سازی عامل‌­محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم­‌ها را بازتولید می‌­کند. آزمون تجربی بر داده‌­های بحران‌­های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار­های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست‌­سازی شده­اند. نتایج نشان می­‌دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به­‌طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش­‌بینی ایجاد می­‌کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه­‌ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می­‌شود که خروجی­‌های سه­‌لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام­‌های قابل‌اجرا تبدیل می‌­کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه­‌های کم ‌ارزش یا غیر­معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه­‌ای بانک­‌ها هم­‌راستا ارزیابی می­‌شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان‌­مند ریسک و طراحی سیاست‌­های تاب‌­آور را فراهم می­‌سازد.