فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: در پژوهش حاضر هدف شناسایی مهم‌ترین متغیرهای موثر بر نوسان قیمت طلا است. در تحقیق حاضر برای اولین بار در تحقیقات داخلی به مدل‌سازی نوسانات بازار بر اساس رویکردهای بیزین غیر خطی و شبکه عصبی عمیق پرداخته شده است.روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر کاربردی است و از داده‌های استاندارد و معتبر ماهانه ثبت قیمت طلا در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. در این تحقیق 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مقاله از رویکرد مدل‌های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل‌های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم‌ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان در این متغیر و از رویکرد یادگیری عمیق جهت بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر نوسانات قیمت طلا از نرم‌افزار SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.یافته‌ها: بر اساس نتایج، مدل‌های SV نسبت به مدل‌های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل‌های TVPDMA ،TVPDMS و مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر بر نوسان قیمت طلا شناسایی شدند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می‌باشند. جهت پیش‌بینی نوسان قیمت طلا از سه الگوریتم شبکه عصبی پیچشی، حافظه کوتاه‌مدت ماندگار و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در حالت عمیق بهره گرفته شد. بر اساس نتایج این رویکرد نرخ بهره جهانی بالاترین تاثیر را بر نوسانات قیمت طلا و شاخص Pivot Point DeMark بالاترین سهم را در ایجاد نوسانات قیمت طلا دارد. از آزمون رگرسیون چرخشی برای ارزیابی استفاده شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است که پیش‌بینی آینده آن می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش‌بینی صحیح آن می‌توان فرآیند تصمیم‌گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را تعیین نمود؛ لذا پیش‌بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل‌سازی هوشمند پیش‌بینی نوسانات قیمت طلا نموده است.