مدل برنامهریزی چند هدفه برای بهینهسازی پرتفوی مالی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری: موردمطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
نویسندگان
1 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
2 گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.
3 گروه ریاضی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.
4 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
doi
10.22105/dmor.2021.257591.1260چکیده
هدف: بهینهسازی تراز منفی پرتفوی مالی شعب با رعایت محدودیتهای تعریف شده در نظام بانکی ایران.روششناسی پژوهش: در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایهگذاری پیشنهاد شده است. در بانکها، عملیات سرمایهپذیری به موازات سرمایهگذاری انجام میشود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایهپذیری و سرمایهگذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل میدهند. در این پژوهش یک مدل برنامهریزی چند هدفه طراحی شده است، که اهداف آن ماکزیممسازی بازدهی و مینیمسازی ریسک هستند.یافتهها: رویکرد مسئله بگونهای است که با اخذ هزینههای اداری و پرسنلی و نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخ مبادلات بازار داخلی بتواند پرتفوهای متنوع پیشنهاد دهد. شعب متناسب با اقتضائات خود پرتفوی مناسب را بهعنوان هدف و برنامهکاری انتخاب میکنند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به دلیل ماهیت مسئله، که غیرخطی سخت میباشد، مدل با استفاده از الگوریتم تکاملی NSGA-II حل شده است. خروجی حل مسئله، مجموعهای از جوابهای بهینه، روی مرز پاراتو میباشد. هر یک از پرتفوها، متناسب با میزان بازدهی و ریسک، یک انتخاب استراتژیک برای تصمیمگیرنده است.
