فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شوک تحریم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ثبات و سودآوری بانک‌های ایران در دهه اخیر بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ناهمگون این شوک بر سودآوری بانک‌ها و تحلیل تاب‌آوری مشروط آن‌ها، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده می‌کند. بدین منظور داده‌های سالانه ۱۹ بانک در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به‌صورت پانل گردآوری و مدل در پنج چندک (0.1، 0.25، 0.5، 0.75 و 0.9) برآورد شد. نتایج حاکی از ناهمگونی قابل‌توجه در واکنش بانک‌هاست. شوک تحریم تأثیر معناداری بر سودآوری بانک‌های کم‌سود و میانه نداشته، اما بانک‌های پر‌سود با افزایش معنادار 0.54 درصدی در سودآوری مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده تاب‌آوری و توان انطباقی بالاتر آن‌هاست. کارایی دارایی‌ها نیز به‌عنوان قوی‌ترین عامل درونی تأثیرگذار مثبت بر سودآوری در سراسر توزیع شناسایی شد. بر اساس یافته‌ها، اتخاذ رویکرد نظارتی متمایز مبتنی بر ریسک و سطح تاب‌آوری هر بانک توصیه می‌شود. برای بانک‌های کم‌سود، تقویت حائل‌های سرمایه‌ای و مدیریت کیفیت دارایی‌ها در اولویت است. برای بانک‌های پر‌سود تاب‌آور، طراحی چارچوب‌های مشوق‌محور جهت توسعه بازار بین‌بانکی و تنوع‌بخشی درآمدی پیشنهاد می‌گردد. در سطح کلان نیز افزایش شفافیت، ارتقای حکمرانی داده‌ها و تدوین سناریوهای شوک تحریم برای ارزیابی تاب‌آوری سیستم ضروری است.