فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شکنندگی و درک چگونگی تغییر شیوه‌های مالی شرکت‌ها برای رسیدن به بازده مورد انتظار، موجب افزایش سرعت همگرایی قیمت سهام می‌شوند. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر شکنندگی سهم بر سرعت همگرایی قیمت سهام است.روش: جامعۀ آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن‌ها، داده‌ها برای 87 شرکت مهیا و افقزمانی از سال 1388 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده گردیده است.یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که بین شکنندگی سهم و سرعت همگرایی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتیجه‌گیری:رفتار هیجانی از سوی سرمایه‌گذاران ازجمله ریسک‌های تهدیدکننده در معاملات بازار سرمایه می‌باشد.دانش‌افزایی:موضوع فوق از موضوع‌های جدید در بازار سرمایه می‌باشد که با توجه به نو بودن حوزه‌های شکنندگی و سرعت همگرایی قیمت سهام، پژوهش‌های اندکی در سطح ملی صورت گرفته است و در سطح بین‌المللی از معدود تحقیقات انجام‌شده در ابعاد متفاوتی از این حوزه‌ها مدنظر قرارگرفته است؛ که کمتر به این بعد از متغیرهای پژوهش توجه شده است. این پژوهش تلاش کرده تا موضوع تحقیق را در سطح شرکتی موردتوجه قرار دهد. شناسایی عوامل شکنندگی سهام و تقویت سرعت همگرایی، زمینه‌ای مناسب در جهت تثبیت اقتصادی و ثبات نسبی در فضای بورس اوراق بهادار است.