فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: الگوریتم‌­های خوشه‌بندی، ابزارهای مفیدی برای درک ساختار داده‌­ها و طبقه‌بندی آن‌ها در مجموعه داده‌­های مختلف می‌­باشند. با‌توجه ‌به اهمیت به‌کارگیری این الگوریتم‌­ها در تحلیل داده‌­های بازارهای مالی که از حجم و گستردگی بالایی برخوردارند، این پژوهش به‌منظور انتخاب بهترین الگوریتم خوشه‌بندی برای خوشه­‌بندی شرکت­‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه مالی از الگوریتم‌های خوشه‌­بندی مختلف استفاده نموده و به ارزیابی اعتبار این الگوریتم‌­ها و انتخاب بهترین الگوریتم پرداخته است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی و از نوع کمی (مدل‌سازی ریاضی) است. جامعه آماری تحقیق شامل 403 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال 98 است که عملکرد آن‌ها بر‌اساس چهار معیار مالی ارزیابی شده است.یافته‌ها: پس از خوشه‌­بندی شرکت‌­های مورد‌بررسی توسط پنج الگوریتم خوشه‌­بندی K-Means، EM، COBWEB، الگوریتم مبتنی‌بر چگالی و روش وارد، از هفت شاخص RS، DB، دان، SD، خلوص، آنتروپی و زمان برای ارزیابی الگوریتم­‌های خوشه‌­بندی استفاده گردید. در نهایت، عملکرد نهایی الگوریتم‌­های به‌کار‌ رفته بر‌اساس روش­‌های تاپسیس، ویکور و تحلیل پوششی داده­‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر‌اساس نتایج، روش K-Means از عملکرد بهتری در خوشه­‌بندی شرکت‌­ها بر‌اساس مجموعه ‌داده‌­های مالی برخوردار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: از آن‌جایی‌که هیچ الگوریتم خوشه‌بندی‌ نمی‌تواند بهترین عملکرد را در تمام اندازه‌گیری‌ها برای هر مجموعه داده داشته باشد، این پژوهش ضمن به‌کارگیری ترکیبی از معیارهای چند‌گانه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل الگوریتم‌های خوشه‌بندی داده‌های مربوط به حوزه ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها، به ارایه پیشنهاداتی پرداخته و نتایج این پژوهش برای سرمایه‌گذاران حوزه مالی کاربرد موثر داشته که منجر به انتخاب بهینه سبد سرمایه‌گذاری می‌شود.