فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: پژوهش حاضر بر اساس مدل ویلسون اقدام به مدل‌سازی توانگری مالی در شرکت‌های بیمه‌ای با استفاده از الگوی میانگین‌گیری بیزین نموده است. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش کاربردی است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 27 شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 الی 1401، انتخاب و اطلاعات آن‌ها در برآورد مدل استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس نتایج از میان مدل‌های میانگین‌گیری بیزین، میانگین‌گیری پویای پارامتر متغیر زمان، میانگین‌گیری انتخابی پارامتر متغیر زمان، مدل میانگین‌گیری بیزین از بالاترین کارایی جهت شناسایی مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر سطح توانگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. براین‌اساس 40 متغیر مؤثر بر توانگری مالی در مدل میانگین‌گیری بیزین وارد شدند و بر اساس احتمال‌های پیشین 13 متغیر به‌عنوان متغیرهای غیرشکننده شناسایی شدند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده پارامتر متغیر زمان، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، نسبت بدهی، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه و بدهی‌هاي تعدیل شده به دارایی‌هاي جاري در روند بلندمدت خود طی زمان تأثیر مثبت بر توانگری مالی و متغیرهای رشد اقتصادی، نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش، نسبت بازدهی سرمایه، کمک مازاد (از طریق بیمه اتکایی)، به مازاد و ثمر سرمایه‌گذاري در روند بلندمدت خود، تأثیر منفی بر توانگری مالی داشتند. اصالت / ارزش‌افزوده علمی: بر اساس نتایج کلی کشش بلندمدت مابین توانگری مالی با متغیرهای پژوهش نسبت به کشش کوتاه‌مدت از میزان بالاتری برخوردار است که بیانگر میزان تأثیرگذاری شدیدتر این ریسک‌ها بر ثبات شرکت‌های بیمه است. تداوم این شدت این ریسک‌ها می‌تواند موجبات ورشکستگی صنعت بیمه را فراهم آورد.