تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات بانک های ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نویسنده اول)
2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
3 اقتصاد، علوم انسانی، آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران (نویسنده سوم)
doi
10.30495/ECOMAG.1403.1126066چکیده
بخش عمده ای از تجهيز و تخصيص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسـط نظام بـانكي در قالب عقود مبادله ای، قرض الحسنه، مشارکتی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. طي چنـد سـال اخير شرایط اقتصـادی (به واسطه افزایش نرخ تورم) موجب بروز ریسک های اعتباری و نقدینگی و در نتیجه بی ثباتی در سیستم بانکی ایران شده است. هر وام بدون بازپرداخت، سود و حقوق صاحبان سهام بانک ها را کاهش می دهد و اگر بانک نتواند بدهی های خود را پرداخت کند ممکن است منجر به ورشکستگی بانک شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 23 بانک طی دوره 1393-1401 از سایت بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) گردآوری و با استفاده از روش اقتصاد سنجی PANEL EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای ریسک نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای رشد تسهیلات قرض الحسنه و بازده دارایی تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر Z-SCORE ، شاخص ثبات سیستم بانکی ایران دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای ریسک اعتباری و رشد تسهیلات مبادله ای بر ثبات بانکی ایران معنی دار نمی باشند.
