فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

انتخاب سبد سهام در مباحث سرمایه‌گذاری کار دشوار و سختی است تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه‌گذاری فرد را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پبچیده است. با توجه اهمیت موضوع؛ هدف اصلی این تحقیق بررسی انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش‌ ، ریسک و بازده بورس در بازار بورس تهران بود. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده تا و اطلاعات توصیفی از نوع علی بود. روش ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادي اﺳﺖ ، داده¬های جمع¬آوری شده به‌صورت سالانه از 1391 الی 1402 که شامل بیست شرکت فعال در بازار بورس ایران می¬باشد. در ادامه با استفاده حداقل کردن ریسک بر اساس مدل مارکوتیز سبد بهینه انتخاب گردید. نتایج و تجزیه و تحلیل نشان میدهد، انتخاب سبد کارا براساس نمودار مرز کارایی بازده آخرین قیمت سهام شرکت¬ها بر اساس بازده و ریسک به چادر ملو، پتروشیمی خارک، فولاد مبارکه ریسک بیشتر و بازده خیلی خیلی کمی دارند؛ و نباید انتخاب گردد.