فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف مطالعة حاضر، ارزیابی روند اتصال بین بازارهای قراردادهای آتی نفت جهانی و تأثیر آن بر بازار ارز نارسمی و سکه طلا در ایران می‌باشد. مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده‌ها از نوع کمی می‌باشد که با روش گردآوری اسناد صورت پذیرفته است. جامعة آماری پژوهش نیز شامل داده‌های روزانه نرخ ارز در بازار ارز نارسمی و قیمت سکه طلای بهار آزادی روزانه در بازار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. برای این منظور داده‌های روزانه بازارهای تهران برای دوره 1397- 1400 گردآوری و با استفاده از رگرسیون BTVC-VAR یا تخمین بیزین VAR با پارامترهای متغیر در طی زمان، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین این سه بازار اتصال وجود دارد و نوسان از بازار جهانی آتی‌های نفت خام به بازارهای داخلی دلار نارسمی و سکه طلا منتقل می‌شود. البته این انتقال نوسان بسیار مقطعی و موقتی است و در کوتاه‌مدت میرا می‌شود. افزون بر این، شاخص دیبولد-ییلماز نیز دال بر ماهیت نوسانی اتصال بین این بازارها بود به طوری که در بلندمدت، در برخی مقاطع، اتصال ضعیف و در برخی از مواقع اتصال قوی است.