تحلیل اثر متغیرهای ساختاری بر ثبات مالی بانک ها: شواهدی از صنعت بانکداری ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد، ‘گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: m_ali2013@yahoo.com
2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، ﭘﺴﺖ الکترونیکی: hmousavi@alzahra.ac.ir
3 گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: ma.mahmood@iau.ac.ir
4 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران ﭘﺴﺖ الکترونیکی: saleh.ghavidel@iau.ac.ir
doi
10.30495/ECOMAG.1404.1200957چکیده
هدف اين مقاله، ارزيابي اثر متغیرهای ساختاری بانک بر ثبات مالی آنهای است. در این راستا، اثر متغیرهای ساختاری بانکها شامل ساختار درآمدی، ساختار هزینه، ساختار دارایی و ساختار سرمایه بر ثبات مالی 15 بانک بورسی در دوره 1402-1394 با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمیافته برآورد گردید. نتایج حاصل نشان میدهد شاخصهای عملکردی اثر مثبت و شاخصهای ریسکی اثر منفی بر ثبات مالی بانکها دارند. یافتههای کلیدی این است که افزایش حاشیه سود به عنوان نشانهای از بهبود کارایی عملیاتی و سودآوری بانک، بهطور مثبت و معنادار بر ثبات مالی تأثیر میگذارد. رشد اندازه داراییها میتواند نشاندهندهی تنوعبخشی در منابع درآمدی و بهرهمندی از صرفهجوییهای مقیاس باشد که در نهایت به افزایش پایداری و ثبات مالی بانک کمک میکند. نسبت مالکانه بالا به دلیل فراهم کردن سپر سرمایهای در برابر ضربات اقتصادی، نقش مهمی در تقویت ثبات مالی ایفا میکند. بانکهایی با سطح سرمایه کافی، در مقابل شوکهای احتمالی از سلامت بیشتری برخوردارند و فشار ناشی از بدهیها را بهتر مدیریت میکنند. نتیجه مهم اهمیت همافزایی میان مدیریت ریسک و بهبود عملکرد عملیاتی است؛ به عبارت دیگر، بانکها باید بهطور همزمان به بهبود شاخصهای عملکردی خود پرداخته و ساختارهای ریسکی را کنترل نمایند.
