فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر کارایی بانک‌ها در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA ) می‌باشد. کارایی بانک از طریق مدل تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از متغیرهای ورودی و خروجی اندازه‌گیری می‌شود. متغیرهای ورودی شامل تعداد کارکنان، تعداد شعب، هزینه‌های اداری، هزینه‌های بدون بهره و ذخایر زیان وام می‌باشد. در مقابل، متغیرهای خروجی شامل درآمد خالص بهره، کارمزد خالص و کل سایر درآمدها می‌باشد. در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده داخلی کارایی بانک شامل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک شرکت، ساختار مالکیت (بانک‌های دولتی، خارجی و خصوصی)، بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی و اندازه بانک می‌باشد. همچنین عوامل خارجی مؤثر بر کارایی بانک شامل ساختار بانکی و شرایط کلان اقتصادی است. در این پژوهش از داده‌های ۳۰ بانک تجاری در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA ) و مدل‌های رگرسیون لاجیت و پروبیت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل داخلی مانند حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک تأثیر منفی و معناداری بر کارایی بانک‌ها دارند، درحالی‌که بازده حقوق صاحبان سهام و نوع مالکیت خصوصی و خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی داشته‌اند. همچنین مشخص شد که شرایط کلان اقتصادی تأثیر منفی اما کمتری بر کارایی بانک‌ها دارد. در مجموع، یافته‌های این پژوهش تأکید می‌کند که اصلاح ساختار مالکیتی، بهبود حاکمیت شرکتی، و تقویت مدیریت ریسک از مهم‌ترین عوامل در بهبود کارایی بانک‌های تجاری ایران به‌شمار می‌رود