ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوي ارزهای ديجيتال و حل آن با استفاده از الگوریتم NSGA-II
نویسندگان
1 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران
doi
10.30495/ECOMAG.1404.1216259چکیده
در چند سال اخیر به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد رمز ارزها این بازار از محبوبیت زیادی برخوردار شده است. با توجه به اینکه در یک سرمایهگذاری هوشمند برای کاهش ریسک میبایست سبدی متشکل از چند دارایی داشته باشیم و لازم است تا از میان گزینههای قابل سرمایهگذاری بهترین موارد به منظور بهینهسازی پرتفوی انتخاب گردند لذا در این پژوهش جهت افزايش ميزان بازدهي و کاهش ميزان ريسک پرتفوي سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال، دو مدل نیم واریانس و انحراف مطلق از میانگین ارائه می شود و با استفاده از دادههای مرتبط با رمز ارزها و بازده آنها، اعتبار سنجی این دو مدل صورت می گیرد. سپس این دو روش درحالات مختلف با یکدیگر مقایسه ومشخص شد که در مجموع روش نیم واریانس نسبت به روش انحراف مطلق از میانگین برتری دارد. در ادامه تخصیص ثروت جهت یافتن پرتفوی بهینه و نیز تحلیل حساسیت پارامتری در بین رمزارزهایی که در چند سال اخیر تقاضا و محبوبیت بیشتری دارند، صورت میگیرد. جهت حل مدل از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA- II استفاده شده است.
