فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از این مقاله "طراحی مدل تبیین اثر سرایت پذیری ریسک در پرتفوی اعتباری بانک با رویکرد همبستگی شرطی پویا" در بازه زمانی 1390\01\06 الی 1400\06\11 بطور روزانه می باشد. بدین منظور ابتدا ریسک هر یک از عقود با استفاده از مدل بهینه ARMA-GARCH بدست می‌آید و سپس مقادیر ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) بعنوان عامل ریسک برای هر یک از عقود استخراج می‌گردد. مقادیر ریسک بدست‌آمده توسط مدل‌های چند متغیره BEKK و DCC-GARCH مجدداَ مدل‌سازی می‌شوند تا بر مبنای نتایج بدست‌آمده آنها میزان سرایت‌پذیری تحلیل و به فرضیات تحقیق پاسخ داده شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که سرایت نوسانات بین عقود مختلف در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها یک طرفه نیست.همچنین به طور قطعی نمی توان ادعا کرد که سرریز شوک ریسک از یک عقد به عقد دیگر متقارن می باشد.از این پژوهش، بهبود در عملکرد مدل‌های پیش‌بینی و ایجاد استراتژی‌های موثر برای مدیریت ریسک در بانک‌ها قابل انتظار است.