شبیهسازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران
نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
doi
چکیده
در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکلگیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سالهای 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیشبینی شبیهسازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برونگرا و بازگشت به روند، تقسیم شدهاند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه میتواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیهسازی شده نشان میدهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برونگرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درونزا در مدل، شایسته است سیاستگذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاستها مورد توجه ویژه قرار دهند.
