رابطه قیمت نفت و شاخص بازار سهام ایران (تاکید بر نااطمینانی سیاسی و پاندمی کرونا)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
doi
10.30495/eco.2022.1964414.2676چکیده
هدف مقاله بررسی میزان همبستگی قیمت های نفت خام و شاخص بازار سهام ایران با استفاده از رویکرد همدوسی موجک مبتنیبر تبدیل موجک پیوسته طی دوره زمانی 1388:6 - 1399:9 است. بدینمنظور، وابستگی بین جفت سری بازده قیمت نفت خام برنت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت همبستگی بین جفت سری های زمانی یادشده با افزایش شرایط نااطمینانی مانند افزایش تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا در میانمدت و بلندمدت افزایش مییابد. براساس نتایج، سرمایه گذاران براساس شرایط حاکم بر کشور و اهداف سرمایه گذاری خود میتوانند در بلندمدت و میانمدت سبد سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.
