سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج
نویسندگان
1 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران
2 گروه مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
3 گروه مهندس مالی، واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران
doi
10.30495/fed.2022.691504چکیده
چکیدهامروزه استفاده از نوسانگرها به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش میباشد. تحلیل تکنیکال یکی از روشهای تحلیل بازار است که در آن از قیمتها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده میشود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر میکنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی میکنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1388 تا 1397 میپردازد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.
