پویاییهای نرخ ارز در ایران با استفاده از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
نویسندگان
1 دانشکده اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2 فارس _شیراز_میدان معلم_خیابان ایمان جنوبی_کوچه10_نبش کوچه 10/5_ساختمان نارون_واحد3
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
4 هیات علمی-گروه اقتصاد-دانشگاه ازاد شیراز
doi
چکیده
هدف این مقاله بررسی پویاییهای نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاستهای مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد میشود.
