تحلیل عدم قطعیتهای موثر بر عملکرد نظام بانکی با بهرهگیری از مدل کملز (CAMELS) و تحلیل شبکههای اجتماعی (SNA) (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)
نویسندگان
1 Department of in Industrial Management (System Management), Islamic Azad University, tehran. Iran
2 Department of Management, School of Management and Accounting, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreray, tehran, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Research Institute for Technology Development, University Jihad and University of Science and Culture, tehran. Iran
doi
10.30495/imj.2022.1930548.1616چکیده
عملکرد نظام بانکی ایران با مجموعهای از چالشها در محیطی ناپایدار و با عدم قطعیت بالا اتفاق میافتد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عدم قطعیتهای موجود و موثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخصهای بینالمللی کملز برای تعیین دسته عدم قطعیتهای بحرانی است. مدلهای موجودِ ارزیابی عدم قطعیت، هر عدم قطعیت و اثر و اهمیت آن در عملکرد را به صورت مجرد و بدون توجه به شبکه ارتباطی میان عدم قطعیتهای مختلف موجود در سیستم بررسی میکنند و از طرفی در صورتی بکار گرفته میشوند که تعداد عدم قطعیتهای شناسایی شده محدود باشد. در این پژوهش تلاش شده است با تعبیه رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدل ارزیابی عملکرد نظام بانکی کملز، رویکرد جدیدی در ارزیابی عدم قطعیت نظام بانکی ارائه شود. برای این منظور عدم قطعیتهای آینده نظام بانکی از نظر میزان اهمیتشان در شبکه ارتباطی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی SNA با استفاده از نرم افزار Ucinet مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با کمک نرم افزار Net Draw ترسیم و عدم قطعیت های بحرانی استخراج گردید. سپس میزان تاثیر عدم قطعیتها در عملکرد نظام بانکی از طریق ماتریس اهمیت-عملکرد (IPM) دستهبندی شده است. بر مبنای یافتههای پژوهش وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی تورم و نرخ ارز، تشدید تحریمها و افزایش هزینههای مالی، بیثباتی سیاسی و اثر آن بر مطالبات معوق بخش دولتی و غیردولتی، تحول دیجیتال در صنعت بانکداری بلاکچین و پول دیجیتال و دخالت دولت در تخصیص منابع و مدیریت بانک، عدم قطعیتهای بحرانی پیشروی نظام بانکی ایران می باشند.
