فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مدیریت بهینه سبد سهام به عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه بازارهای مالی و تخصیص کارآمد منابع اقتصادی شناخته می‌شود. این پژوهش به ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری چندهدفه در حل مسئله بهینه‌سازی سبد سهام با قیود کاردینالیتی و تحت شرایط عدم قطعیت می‌پردازد. در این راستا، از الگوریتم تکاملی چندهدفه مبتنی بر مرتب‌سازی نامغلوب و جستجوی محلی به عنوان هسته اصلی استفاده شده و یک چارچوب بهینه‌سازی مقاوم برای مدیریت عدم قطعیت در بازده دارایی‌ها ارائه گردیده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش‌های کلاسیک، نه تنها از نظر فنی کارآمدتر عمل می‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌تواند به بهبود شاخص‌های توسعه مالی کمک شایانی نماید. این پژوهش با ترکیب الگوریتم‌های فراابتکاری چندهدفه و رویکردهای مقاوم، می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های کلان در شرایط عدم قطعیت بازار مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه، الگوریتم پیشنهادی قابلیت تطبیق با نیازهای اقتصادهای در حال توسعه را دارد. همچنین این روش به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران نهادهای مالی در جهت تخصیص بهینه منابع، کاهش ریسک سیستماتیک و تحقق اهداف توسعه اقتصادی قابل استفاده است.