فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطالبات غيرجاری یکی از بزرگترین چالش­هایی است که نظام بانکداری با آن روبه­رو است که نتیجه­ی آن کاهش توان اعتباردهی بانک­ها است، در حالیکه تسهیلات بانک­ها نقش اصلی تامین مالی فعالیت­های اقتصادی در ایران را بر عهده دارند. از بین عوامل اقتصادی موثر در مطالبات غیرجاری، نقش نوسانات تورمی و نرخ ارز و همچنین اخیرا تحریم­ها بسیار اهمیت دارند. ضمن آنکه، تاثیر این عوامل بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد ثابت نخواهد بود. با توجه به این امر، در این مطالعه تاثیر تحریم­ها، نوسانات نرخ ارز و تورم  بر حجم مطالبات غیرجاری بانک­ها با استفاده از رویکرد مارکف سویچینگ طی دوره­ زمانی 1396-1362 بررسی شده است. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده، مطالبات غیرجاری سه رژیم رفتاری (صفر، یک و دو) متفاوت دارند. تحریم­های خارجی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تورم در هر سه رژیم باعث افزایش مطالبات غیرجاری می­شود و این تاثیرات در رژیم نسبت مطالبات غیرجاری بالا نسبت به دو رژیم مطالبات پایین و متوسط به مراتب بیشتر است. همچنین بر مبنای نتایج، از ظرفیت سیاست­های مالی دولت و اعطای مطلوب تسهیلات از محل سپرده­ها می­توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک­ها کمک کرد. ضمن آنکه نتایج نشان داد افزایش نسبت نقدینگی در رژیم مطالبات غیرجاری بالا باعث افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری می­شود. بر اساس احتمالات نیز مطالبات غیرجاری بیشتر تمایل دارد در رژیم پایین به تعادل برسد متوسط دوره دوام این رژیم نیز به طور متوسط 13 سال است.