رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی
نویسندگان
1 ندارد
2 ندارد
3 مسئول مکاتبات
4 ندارد
doi
چکیده
هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشمپوشی استسری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانیکاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف مالی دارا میباشد و روشهای مختلفی برای تخمین آن شکل گرفتهاست که هر یک از این روشها از نواقصی برخوردار میباشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبهپارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقریب خوبی برای توزیع نمونهگیری در راستای تخمین پارامتر حافظهرا شکل میدهد. این رویکرد با محدودیتهای کمتری مواجه است و قادر است بخش عظیمی از مشکلاتروشهای گذشته را مرتفع نماید. در این پژوهش از دادههای روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران(تهران) در در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 برای برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتایجحاصل نشاندهنده بهبود تخمین پارامتر حافظه بلندمدت بود.
