مدلسازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدلسازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
doi
چکیده
در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکانسنجی استفاده از روششناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانکها و با استفاده از دادههای موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از دادههای مربوط به تعداد موارد نکول طی سالهای مختلف و روشهای آماری ابتدایی نظیر میانگین و انحراف معیار موارد نکول، ریسک نکول پرتفوی اعتباری بانک به صورت کلاسیک برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از روشهای پیشرفتهتر بر پایه مدلسازی اکچوئری میانگین و انحراف معیار و همچنین نوع توزیع به صورت دقیقتری برآورد شده است. از این رو دستیابی به دیدگاهی روشن در مورد ارزیابی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک رفاه میسر گردیده است.
