پیشبینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روشهای توسعهیافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
4 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
doi
چکیده
اهمیت پیشبینی قیمت حاملهای انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، امروزه بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیشبینی قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی از حاملهای مهم انرژی میتواند ابزار مهمی در تصمیمگیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روشهای توسعهیافته گری و تلفیقی فرکتالی گری از آنها برای پیشبینی قیمت گاز طبیعی استفاده شدهاست. نتایج حاصل از پیشبینی قیمت مبنی بر روشهای معرفی شده، نشانگر کارایی روشها است. در همین حال با توجه به فرکتالیبودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان میدهد که خطای پیشبینی با استفاده از روش تلفیقی فرکتالی گری همواره کمتر از ۲ درصد میباشد و نتایج بسیار خوبی با استفاده از روش ترکیبی گری و فرکتال حاصل شدهاست، گرچه مقایسه میزان خطای پیشبینی، بیانگر دقت بهتر روش تلفیقی فرکتالی گری برای این بازار با توجه به رفتار فرکتالی آن میباشد.
