فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظر به این که قسمت عمده تأمین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387- 1398 است. شاخص استرس بانکی بهترین معیار برای ارزیابی بحران بانکی است که نااطمینانی، بی ثباتی و اصطکاک مالی در نظام بانکی را به تصویر می کشد. در این مطالعه طراحی شاخص استرس بانکی با به کارگیری مدل عاملی پویا صورت گرفته است. این مدل با روش حداکثر راستنمایی و الگوی تصادفی از داده های گمشده برآورد شده است. به کمک 6 متغیر تعیین کننده بحران بانکی کشور، دو شاخص استرس بانکی با دو ماهیت متفاوت برای بررسی ثبات نظام بانکی به صورت سری زمانی برآورد شده است. در نهایت هر دو شاخص استرس برآوردی نشان دادند؛ انطباق زمانی دقیقی بین بیشترین مقادیر استرس بانکی با شوک هایی وارده به اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های استرس بانکی اثرات عواملی خارجی از جمله تحریم ها بر نظام بانکی، ضعف های بنیادین نظام بانکی را هم نشان می دهند؛ همچنین قادر به پیش بینی بحران های بانکی نیز هستند.