فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

. اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین هدف انجام پژوهش حاضر، مدل‌‌‌سازی نقش مدیریت ریسک مالی در ابزارهای مشتقه مالی، براساس روش اقتصادسنجی گارچ است. علاوه بر بهره‌‌برداری از مستندات و گزارش‌های علمی، در ادامه داده‌های پانل مربوط به گزارش‌های ما‌لی و داده‌های بازار سرمایه کشور، با بهره‌‌برداری از E-Views10 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که ضریب برآوردی نوسانات نرخ ارز واقعی دارای بیش‌ترین وزن یعنی 535هزارم اندازه‌‌گیری شده که معنادار می‌باشد و ضریب برآوردی نوسانات نرخ تورم ماهانه دارای وزن 504هزارم محاسبه شده است. به علاوه، ضریب برآوردی نوسانات ارزش معاملات مشتقات مالی دارای وزن 462هزارم تعیین شده است. از جهتی دیگر، نوسانات بازده هر سهم در بازار سرمایه دارای ضریب برآوردی 36 درصدی بوده و با ضریب برآوردی تغییرات تجربه سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه در حال حرکت است. ضریب تعیین رگرسیون 82 درصدی نشان‌‌‌دهنده قدرت پیشگویی بسیار بالای مدل اقتصاد‌سنجی پژوهش در بورس (براساس مستندات و داده‌های شرکت‌های گروه خودرو‌‌سازی؛ شرکت‌های گروه پتروشیمی؛ شرکت‌های گروه فلزات؛ شرکت‌های گروه دارویی و بانک‌های بورسی)، است.