فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با رشد و توسعه‌ی بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی زیادی در این بازار فعالیت کرده و از طریق روش‌هایی به دنبال پیش‌بینی‌پذیر کردن این بازار هستند. ازآنجایی‌که عوامل و متغیرهای زیادی در این بازار تأثیرگذار هستند استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین می‌تواند در پیش‌بینی این بازار مؤثر واقع شود. هدف این پژوهش مقایسه الگوریتم‌ یادگیری جمعی XGBoost با مدل‌های ترکیبی متشکل از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک و بهینه‌سازی ازدحام ذرات با الگوریتم‌ یادگیری جمعی XGBoost می‌باشد. در این پژوهش به‌منظور مقایسه مدل‌ها دادهای قیمتی ۳ سهم طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ جمع‌آوری و پیش پرداز داده‌ها و پیاده‌سازی مدل‌ها انجام گرفت. همچنین جهت دستیابی به نتایج دقیق‌تر از ۳۱ متغیر مستقل شامل داده‌های قیمتی پایه و شاخص‌های تکنیکالی برای هر سهم استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل‌ها حکایت از برتری مدل‌های ترکیبی متشکل از الگوریتم‌های فراابتکاری و الگوریتم‌های یادگیری ماشین نسبت به الگوریتم‌ یادگیری جمعی XGBoost را داشت. همچنین از میان مدل‌های ترکیبی، مدل ترکیبی متشکل از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات از دقت بالاتری برخوردار بود.