فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف : انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ملخ و مقایسه آن با مدل مارکویتز در بورس اوراق بهادار تهران. روش‌شناسی پژوهش : پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع پس‌رویدادی و کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1399 و نمونه شامل 16 شرکت فعال‌تر بورس است. داده‌ها به روش اسنادکاوی جمع‌آوری و در محیط اکسل پردازش و به روش‌های الگوریتم ملخ و مدل مارکویتز تحلیل شده است. یافته‌ها : الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز ریسک (انحراف معیار) کمتری دارد و از سطح اطمینان بالاتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس معیار کمترین ریسک، الگوریتم ملخ کاراتر از مدل مارکویتز است. اصالت / ارزش‌افزوده علمی : به‌کارگیری الگوریتم فراابتکاری ملخ در بهینه‌سازی سبد سهام و مقایسه علمی آن با مدل کلاسیک مارکویتز در بورس تهران، که می‌تواند ابزاری نوین و علمی برای سرمایه‌گذاران جهت تشکیل سبد سهام با ریسک کمتر فراهم آورد. هدف : انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ملخ و مقایسه آن با مدل مارکویتز در بورس اوراق بهادار تهران. روش‌شناسی پژوهش : پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع پس‌رویدادی و کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1399 و نمونه شامل 16 شرکت فعال‌تر بورس است. داده‌ها به روش اسنادکاوی جمع‌آوری و در محیط اکسل پردازش و به روش‌های الگوریتم ملخ و مدل مارکویتز تحلیل شده است. یافته‌ها : الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز ریسک (انحراف معیار) کمتری دارد و از سطح اطمینان بالاتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس معیار کمترین ریسک، الگوریتم ملخ کاراتر از مدل مارکویتز است. اصالت / ارزش‌افزوده علمی : به‌کارگیری الگوریتم فراابتکاری ملخ در بهینه‌سازی سبد سهام و مقایسه علمی آن با مدل کلاسیک مارکویتز در بورس تهران، که می‌تواند ابزاری نوین و علمی برای سرمایه‌گذاران جهت تشکیل سبد سهام با ریسک کمتر فراهم آورد.