بررسی اثرات کفایت سرمایه، شاخص رقابت پذیری و کارایی مدیریت بر ریسکهای بانکی
نویسندگان
1 دانشجو دکتری مالی- بانکداری، واحد علوم و تحقیقات واحد بین المللی قشم، قشم، ایران
2 استادیار دانشگاه قشم، قشم، ایران
3 استادیار، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرعباس، ایران
doi
چکیده
در این مقاله تخمین مدل ریسکهای بانکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار گرفته است. در این مقاله تخمین مدل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بانکها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع شده است که برای این منظور از مدل PSTR بهره گرفته شده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعدادی از آنها را در پژوهش حاضر انتخاب میکنیم و با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. بازه زمانی تحقیق حاضر نیز بشکل سالانه و از سال 1390 تا 1402 برای بانکهای بورسی (مدل حد آستانه ای انتقال ملایم بشکل پانل) میباشد. شرایط انتخاب نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک می باشد و بانکهای منتخب عبارتند از بانک اقتصاد نوين، بانک پارسيان، بانک پاسارگاد، بانک کارآفرين، بانک سامان، بانک سينا، بانک سرمايه، بانک دي، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت و بانک ايران زمين.در مدل ریسک اعتباری، آزمون فرضیه خطی بودن رد شد و مدل PSTR با یک تابع انتقال و یک حد آستانهای بهعنوان مدل بهینه شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کفایت سرمایه، شاخص رقابتپذیری و کارایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری دارند. بهویژه پس از عبور از حد آستانه مشخصی برای کفایت سرمایه، شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش یافته و واکنش ریسک اعتباری به تغییرات شدت بیشتری پیدا میکند. سایر متغیرهای کنترلی از جمله شفافیت بانکی، اندازه داراییها و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز دارای تأثیر معنادار بر ریسک اعتباری بودند.در مدل ریسک نقدینگی نیز وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اصلی و ریسک نقدینگی تأیید شد و مجدداً مدل PSTR با یک تابع انتقال انتخاب گردید. متغیر انتقال در این مدل کارایی مدیریت بود. نتایج نشان داد که افزایش کارایی مدیریت، کفایت سرمایه و رقابتپذیری منجر به کاهش ریسک نقدینگی میشود و این اثر در محدودههای فراتر از حد آستانه شدت بیشتری میگیرد. سایر متغیرهای کنترل از جمله ROA، اندازه دارایی، نقدینگی و اهرم مالی نیز نقش مهمی در تبیین ریسک نقدینگی ایفا کردهاند.به طور کلی، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اثرگذاری متغیرهای کلیدی مانند کفایت سرمایه، رقابت و کارایی بر ریسکهای بانکی به صورت غیرخطی و وابسته به سطح متغیر انتقال است و این امر اهمیت سیاستگذاریهای هدفمند و انعطافپذیر در حوزه نظارت بانکی را برجسته میسازد.
