پیش بینی قیمت سهام توسط رویکرد رگرسیون لاسو در بورس اوراق بهادار تهران (ایران)
نویسندگان
1 استادیار، گروه ریاضی کاربردی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
چکیده
پیش بینی رفتار بازار سرمایه همواره یکی از چالش های سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار است. در طول سالیان متمادی همواره روش های پیش بینی روندها، تکامل یافته و دانش پیش بینی رفتار و قیمت سهام همچنان در حال توسعه است. نکته حائز اهمیت تحلیل رفتار گذشته قیمت سهام براساس روش های تکنیکال می باشد، که این سبک تحلیل غالباً بر تغییرات قیمت، میانگین های متحرک و حجم معاملات و غیره متمرکز می باشد. در روش های پیش بینی معمول تاکنون کمتر به نقش بازیگران حقیقی و حقوقی، روان شناسی بازار و تابلوخانی پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده با بررسی نسبت های معاملاتی مبتنی بر تابلو خوانی و تحلیل رفتار گذشته و تحرک های معامله گران حقیقی در غالب رگرسیون خطی لاسو مورد بررسی قرار گیرد. پیش بینی قیمت برای شش سهم منتخب از بورس اوراق بهادار تهران به روش مذکور انجام شد و نتایج بسیار دقیقی در مقایسه با رگرسیون خطی بدست آمد.
