استفاده از خوشهبندی برای انتخاب زوجهای مناسب در راهبرد معامله زوجها
نویسندگان
1 گروه اقتصاد منابع و انرژی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، بروجرد، ایران
3 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی(ره)، بروجرد، ایران
doi
چکیده
برای سرمایهگذاری مناسب و شناسایی موقعیتهای درست خرید و فروش، وجود یک سیستم و راهبرد مشخص و کارا لازم است. سیستم معاملهی زوجها یکی از مشهورترین و قابلفهمترین سیستمهای معاملات الگوریتمی میباشد. در این سیستم، از یک زوج سهام که در بلندمدت روند قیمتی یکسان دارند (خاصیت بازگشت به میانگین) و در کوتاهمدت دارای نوسانات (اسپرد) است، بهره گرفته میشود. مهمترین نکته در این سیستم، شناسایی و پیدا کردن چنین زوج سهمهایی است. در این پژوهش از یک رویکرد نوین و متفاوت برای شناسایی زوج سهمها و همچنین یافتن موقعیتهای درست خرید و فروش در معاملهی زوجها استفاده میشود. در گام اول، ابتدا یک زوج سهام یا دارایی که یک رابطه آماری بلندمدت دارند انتخاب میشوند. برای محاسبه فاصله بین هر زوج سهام و شباهت حرکتی آنها از روش انحراف زمان پویا استفاده میشود. سپس از روش خوشهبندی سلسله مراتبی برای خوشهبندی سهمها بهره گرفته میشود و جفت سهمی که میزان شباهت بیشتری دارند انتخاب میشوند. در گام دوم از روش ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی موقعیتهای خرید و فروش استفاده میشود. بهمنظور بررسی عملکرد و کارایی روش از شاخص S&P که شامل ۵۰۰ سهام برتر بازار بورس نیویورک میباشد، استفاده شده است.
