فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش ‌ بینی جهت حرکت قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی LSTM با شاخص‌های تکنیکال و اقتصادکلان است. براي رسیدن به این هدف، در گام نخست داده‌های قیمت سهام در دوره 1396 تا 1402 استخراج می‌شود. در گام بعدي، 4 مدل از شبکه عصبی مصنوعی LSTM به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت می‌پردازند و در نهایت با یکدیگر مقایسه می‌شوند؛ مدل LSTM با شاخص‌های تکنیکال، مدل LSTM با شاخص‌های اقتصادکلان، مدل ترکیبی تکنیکال و اقتصادکلان و مدل پیشنهادی ما که ویژگی‌های دو LSTM تکنیکال و اقتصادکلان را در یک مدل ترکیب نمی‌کند در عوض، یک مکانیسم تصمیم گیری مبتنی بر قانون را پیشنهاد می کند که به عنوان نوعی پس پردازش عمل می کند و از آن برای ترکیب نتایج خطوط پایه در یک تصمیم نهایی استفاده می شود. بدین منظور، از 80 درصد کل داده‌ها به عنوان دوره یادگیري ماشین (درون‌نمونه) و مابقی داده‌ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش‌بینی 1، 3 و 5 روزه براي دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی از سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارد و دقت سود بالای 50 درصد کسب می‌کند.