فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از انجام این پژوهش بهینه¬سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین- واریانس تکنیکالی و جنگل تصادفی(RF) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت¬های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1402 می‌باشد.در تحقیق حاضر تعداد 40 سهم از سهام فعال در بازار سهام که داده های پیوسته و کامل داشته¬اند انتخاب شده است. برای بررسی بهینه¬سازی سبد سهام از اطلاعات قیمت سهام 5 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده شد. این پژوهش، برای بهینه¬سازی میانگین- واریانس سبد سهام بر اساس تحلیل سیگنال¬های تکنیکی از شاخص قدرت نسبی (RSI) از نوع شاخص¬های هدایت¬گر استفاده کرده و برای مدلسازی از دو روش تحلیل میانگین-واریانس مارکوویتز تکنیکالی و الگوریتم جنگل تصادفی استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، میانگین خطای مطلق(MAE)، درصد میانگین مطلق خطا(MAPE) و خطای میانگین مربع ریشه(RMSE) به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مقادیر شاخص¬های مطروحه برای شبکه مدل میانگین- واریانس تکنیکالی نسبت به الگوریتم RF از مقادیر کمتری برخوردار هستند. و این موضوع دقت بالاتر این شبکه عصبی بازگشتی نسبت به الگوریتم جنگل تصادفی را در مدلسازی و پیش‌بینی مقادیر بهینه¬سازی سبد سهام نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمودار R2 برای داده‌های مربوط به بهینه¬سازی سبد سهام برای مدل میانگین- واریانس تکنیکالی دارای مقادیر نزدیکتری نسبت به 1 دارند در حالی که الگوریتم RF دارای مقادیر کمتری از R2 برای داده‌های مربوط به مدل میانگین- واریانس تکنیکالی می¬باشد .