فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این پژوهش به بهینه‌سازی سبد دارایی بانک دی با استفاده رویکر مارکوئیتزو ارزش در معرض خطر پرداخته شد و نتایج با محاسبه واریانس بصورت انحراف از میانگین مقایسه گردید. سه سهام شرکت برق دماوند، بوعلی و بیمه دی به عنوان سه شرکت دارای بیشترین سهم در سبد سرمایه‌گذاری بانک دی و دارای قیمت در تالار بورس اوراق بهادار تهران به منظور تحلیل انتخاب شدندو داده‌های دوره زمانی فروردین 1401 تا پایان اسفند 1402 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد در سطوح مختلفی از ریسک و بازدهی، سبد بهینه بانک دی متفاوت خواهد بود و بسته به اینکه بانک دی کدام سطح ریسک و بازدهی را متقبل می‌شود، سبد بهینه متفاوتی خواهد داشت. از -0طرف دیگر بر اساس سبد انتخابی برای بانک دی، این شرکت در مرز کارا قرار نداشته و از این‌رو می‌تواند به دو صورت افزایش بازدهی با همان سطح ریسک و کاهش ریسک با همان سطح بازدهی سبد خود را تغییر داده و به سمت سبد بهینه حرکت کند.