فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده‌تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می‌شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان‌پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل‌یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده‌ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده‌اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه‌ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می‌کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی‌معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه‌تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می‌دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.