فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ادوار تجاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود که تغییر در فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان را نشان می‌دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک‌های قیمت نفت به سیاست‌گذاران اقتصادی در برنامه‌ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می‌کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک‌های قیمت نفت بر پویایی‌های انتقال چرخه‌های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال‌های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک‌های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره‌های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می‌دهد چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک‌های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می‌دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک‌های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می‌توان استدلال کرد، بروز شوک‌های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک‌های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می‌دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می‌دهد.