فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه‌­ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک‌­ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک‌­ها، هدف اصلی قانون‌­گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک­‌ها به عنوان واسطه‌­های پولی، در فعالیت­‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده­ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک‌­ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می­شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک‌­پذیری بانک­‌های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می­‌دهد که در گروه بانک­های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می­یابد. همچنین نتایج چندک­‌های مورد بررسی نشان می‌­دهد که در چندک‌­های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می‌­یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می‌­یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می­‌دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ‌­های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک­‌های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک­های اسلامی نشان می­دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک‌­های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک‌­های متعارف نشان می­دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک­‌های اسلامی دارند.