فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: بررسی روابط بلندمدت و هم‌انباشتگی میان شاخه‌های مختلف بیمه برای درک مدیریت ریسک و پایداری مالی در صنعت بیمه اهمیت زیادی دارد و این روابط به دلایلی همچون ماهیت ریسک‌های مشابه، وابستگی به متغیرهای اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی) و همچنین مدیریت سرمایة مشترک در بلندمدت پدیدار می‌شوند. در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه‌های مختلف بیمه‌ای بررسی می‌شود.روش‌شناسی: در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه‌های مختلف بیمه‌ای از روش‌های هم‌انباشتگی خطی یوهانسن و هم‌انباشتگی غیرخطی هنسن و سئو و وجود ‌فرایندهای تعادلی در روابط بلندمدت بین آن‌ها مورد بررسی می‌شود. در این راستا مجموعه داده‌هایی شامل خسارت‌های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از رشته‌های بیمة غیرعمر مسئولیت، شخص ثالث و بدنة ‌‌خودرو ‌به‌دلیل ماهیت درجة انباشتگی غیر صفر و یکسان آن‌ها طی دورة ماهانة 1402:12-1390:01 به کار برده شده است.یافته‌ها: نتایج به وجود حداقل یک بردار هم‌انباشتگی خطی بین ریسک شاخه‌های بیمه‌ای اشاره می‌کند. اما بررسی وجود روابط غیرخطی بین خسارات سه شاخة بیمه‌ای در قالب مدل‌های تصحیح خطای برداری آستانه‌ای نشان می‌دهد زمانی ‌که شکاف بین خسارت‌ها در بیمه‌های مسئولیت و بدنه کمتر یا بیشتر از مقادیر آستانه‌ای برآورد شده باشد، تعدیل به‌سمت تعادل بلندمدت ایجاد می‌شود، اما ‌فرایند تعدیل در مواردی که شکاف خسارت‌ها بیشتر از آستانه باشد تعدیل به‌سمت تعادل بلندمدت با سرعت بیشتری صورت‌ می‌گیرد. همچنین، اثر تصحیح خطای بسیار قوی‌تری برای شاخة بیمة ‌مسئولیت نسبت به دو شاخة دیگر وجود دارد. پس از آن بیمة بدنه نسبت به بیمة شخص ثالث تصحیح خطای بالاتری دارد. در نهایت بیمة شخص ثالث از تصحیح خطای بسیارکمتری نسبت به بقیه برخوردار است.نتیجه‌گیری: بیمه‌های ‌مسئولیت از ریسک ‌‌نظام‌مند بالایی برخوردارند و مجموعه شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ‌های تورم بالا و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که به کاهش کیفیت خودروها و افزایش خسارات در بخش بیمه‌های ثالث و بدنه منجر شده است به افزایش ریسک ‌‌نظام‌مند در بخش بیمه‌های ‌مسئولیت نیز می‌انجامد، زیرا این شاخه از بیمه سرعت تعدیل بالایی در روابط خود با بیمه‌های ثالث و بدنه دارد. این موضوع در ارتباط با بیمة بدنه نیز صادق است و افزایش خسارات شخص ثالث می‌تواند ریسک ‌‌نظام‌مند بیمة بدنه را نیز افزایش دهد و شکاف بین ریسک‌های شخص ثالث و بدنه را در بلندمدت از میان بردارد. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه در شرکت‌های بیمه مستلزم توجه به چنین وابستگی‌هایی در شاخه‌های بیمه‌ای است و مدیریت پرتفوی این شرکت‌ها بدون توجه به وجود تعدیل در روابط بین ریسک انواع شاخه‌های بیمه‌ای می‌تواند این شرکت‌‌ها را در معرض زیان‌های قابل توجهی قرار دهد.