فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: هدف این مقاله بررسی حساسیت سرمایة مورد نیاز به ساختار وابستگی در بین خسارات بیمه‌های غیرزندگی در محیط‌های چندمتغیره است. بر این اساس، در ابتدا مدل‌سازی وابستگی در یک محیط واقعی با استفاده از پایگاه داده مربوط به خسارت‌های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از پنج رشته بیمة غیرعمر در شرکت سهامی بیمه ایران صورت گرفته است.روش‌شناسی: داده‌ها شامل شدت خسارت‌های وارده در هر رشته است و طی دورة ماهانة 1402:12-1390:01 گردآوری‌ شده است. سپس پارامترهای کاپولای D-vine در میان خسارت‌های ناشی از پنج شاخه بیمة غیرعمر برآورد شده و آزمون‌های خوبی برازش برای نتیجه‌گیری کاپولای بهینه انجام ‌شده است. سرانجام، برآورد سرمایة ریسک‌پذیر با استفاده از VaR و TVaR بر روی خسارات کل شبیه‌سازی‌شده با توجه به وزن آن‌ها انجام ‌شده و یک مطالعة تطبیقی با استفاده از کاپولای مستقل صورت گرفته است.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که توجه به وابستگی ضمنی بین زیان‌ها تأثیر چشمگیری بر کل سرمایة ریسک‌پذیر می‌گذارد. این نتیجه با مقادیر الزام سرمایه ‌برآوردشده تأیید می‌شود. در واقع توجه به وابستگی ضمنی بین رشته‌های بیمه‌ای به کاهش سرمایة 1/5% درصدی برای VaR و 9/3% درصدی برای TVaRمنجر می‌شود.نتیجه‌گیری: انتخاب مدل‌سازی وابستگی ریسک‌های بیمه‌های غیرعمر بسیار مهم است، ازطرف‌دیگر، توجه به وابستگی‌های غیرخطی در ساختار انواع شاخه‌های بیمه‌ای می‌تواند مزایای تنوع‌بخشی به پرتفوی بیمه‌ای شرکت‌ها را آشکار کند و اندازه‌گیری میزان منافع حاصل از تنوع‌بخشی براساس انتخاب درست مدل‌های وابستگی ریسک‌های بیمه‌های غیرعمر حاصل می‌شود و این موضوعی است که لازم است در انتخاب پرتفوی شرکت‌های بیمه مورد توجه قرار گیرد.