فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: ارزیابی صحیح و علمی ریسک صدور بیمه‌نامه یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل ارزیابی ریسک است و انجام آن باعث شناسایی مشتریان پرریسک و تعیین نرخ بیمه‌نامه، متناسب با ریسک مشتریان و در نتیجه پوشش مناسب خسارت‌های مالی ادعاشده به‌وسیلة حق‌بیمه‌های دریافتی می‌شود. در این پژوهش روشی جدید برای تبیین دقیق‌تر و کاربردی‌تر از ریسک‌فاکتور ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر الگوریتم بدون نظارت خوشه‌بندی است، ابتدا بازه‌های مختلف هر عامل مؤثر بر خسارت بررسی و با توجه به میزان تأثیرگذاری بر سطوح خسارت مشتریان به چند ریسک‌فاکتور تقسیم می‌شوند. سپس با توجه به میزان ارتباط آن با بازة دیگر عوامل، از لحاظ ایجاد سطوح خسارت مشابه در مشتریان، با آن‌ها ترکیب می‌شود و پکیجی شامل بازه‌های عوامل تأثیرگذار بر سطوح مختلف خسارت را تشکیل می‌دهد. به‌این‌ترتیب به‌جای یک ریسک‌فاکتور، پکیج‌های مختلفی ایجاد می‌شود که هرکدام از آن‌ها یک عامل ریسک یا همان ریسک‌فاکتور در نظر گرفته می‌شوند.روش‌شناسی: با استفاده از روش خوشه‌بندی کا-میانگین، بیمه‌گذاران به خوشه‌هایی با ریسک همگن که در واقع ریسک‌پکیج‌های متناظر با میزان پرخطر بودن مشتریان هستند، تقسیم شده‌اند. براساس ساختار الگوریتم کا-میانگین تعداد خوشه‌های مورد نظر باید از پیش تعیین شود. این موضوع چالش اصلی استفاده از الگوریتم مزبور است. در همین راستا دو رویکرد اصلی اعتبارسنجی سایه‌نما (ضریب سیلوئت) و روش آرنج برای حل این مشکل ارائه شده است.یافته‌ها: با توجه به نمودار آرنج و ضریب سیلوئت و همچنین در نظر گرفتن نیاز شرکت‌های بیمه به ارزیابی کاربردی و منطبق بر واقعیت، 4 خوشه به دست آمد که با توجه به اینکه خوشة 2 و 3 در یک طیف نزدیک به هم و در نتیجه قابل پیوستن به یکدیگر هستند و خوشه با سطح ریسک متوسط را تشکیل می‌دهند، 3 خوشه به‌عنوان بهترین خروجی دسته‌بندی بیمه‌گذاران لحاظ شد.نتیجه‌گیری: از بررسی ویژگی‌های به‌دست‌آمده در 3 خوشة مطرح‌شده می‌توان پکیج‌های ریسک ذیل را معرفی کرد.افراد با سنین بالا، متوسط و پایین (چگال در بازة 30 تا 58 سال) با ماشین ارزان‌قیمت و دارای جنسیت مرد را می‌توان به‌عنوان بیمه‌گذاران با بالاترین سطح ریسک معرفی کرد.افراد با سنین متوسط و بالا (چگال در بازة 32 تا 53 سال) با ارزش ماشین متوسط و بالا را می‌توان بیمه‌گذاران دارای ریسک‌های متوسط در نظر گرفت.افراد با سنین متوسط به بالا (چگال در بازة 51 تا 63 سال) با ماشین گران‌قیمت را می‌توان بیمه‌گذاران با پایین‌ترین سطح ریسک در نظر گرفت.