فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد‌ل‌های میانگین‌گیری در ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازة زمانی تحقیق داده‌های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازة 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده‌اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص‌های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از مدل‌های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد.یافته‌ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت‌اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک‌های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش‌بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌سازد. در نتیجه برای طراحی مدل‌های پیش‌هشداردهندة این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می‌کند، بهره گرفته شود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه‌شده بین مدل‌های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل‌سازی توانگری مالی به ایجاد پیش‌بینی‌های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش‌بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی‌تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینة توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.